Руководитель проекта контроля рыночных рисков

Обеспечение идентификации, анализа, ограничения и контроля рисков на финансовых рынках

Обеспечение совершенствования методов управления рисками Банка в части рыночного риска торговой книги и валютного риска банковской книги

Обеспечение взаимодействия с подразделениями Банка, участвующими в разработке нормативных документов, регулирующих работу на финансовых рынках

Обеспечение контроля подверженности Банка рыночному риску торговой книги и валютному риску банковской книги

Обеспечение формирования и предоставления заинтересованным структурным подразделениям Банка необходимой информации при подготовке управленческой и регуляторной отчетности Банка в части рыночного риска торговой книги и валютного риска банковской книги

Продвинутые знания в области ценообразования финансовых инструментов: облигации (с фиксированным купоном, плавающим купоном, линкеры), валютные и процентные опционы, процентные свопы, CDS и прочие деривативы

Знание риск-метрик рыночного риска (DV01, CS01, FX delta, Greeks)

Знание моделей оценки волатильности (GARCH и его разновидности) и опыт их использование

Знания моделей оценки показателей рыночного риска (VaR, Expected Shortfall (ES))